Weekly Report
一言
AI分析はすごい使える。ROIは控えめ、勝率を求めすぎて、損切りが出来ない状態を確かに言い当てているように思う。ただし、結果的に10月のトレードが改善されているのは実は別の要因があるので、AIは参考までという感じ。一方で勝率を求めすぎないというのは示唆に富む。その意味はもちろん勝率を求めることは大事なんだけど実際のトレードでは、実際に投資をしてみないと分からないケースは多々あると思われる。その意味で、実際にトレードしてみて、ある程度想定と違う挙動になったら早めに損切りをする方が良いという事だと解釈できる。しかし、この点も実際のトレードをやってみると分かるけど、極端な反応で、必要以上に損失が出ている場合がある。この場合には、待った方が損失が小さくなるケースは多々見てきた。同時に損切りが遅くなり大きな損失を受けるというのはテキスト的な結果で、これも確かに正しいのだと思う。つまり、結局どのdiciplineをもって取引をするかであり、勝利の方法は沢山あるということだと思う。このdiciplineについて検討する上で、恐らく、キャッシュリザーブをどの程度保有しながら、どの程度のリスクをとるか、というのが一番大事な気がしている。このキャッシュリザーブは実際の運用を検討すると、生活費などの実際の必要費用の総額と、現在の口座残高、その上での証券会社上においておく口座残高、内、信用取引側に置いておく残高、為替が有利になったタイミングで円転する仕組み、という観点で自分の場合は整理している。なお、テキスト的には本来信用倍率などのような指標があることが望ましいのだろうけど、実際に自分の場合には結果的に参考指標としてみているものの、実際にはあまり気にしていない。これは危険に見えるものの、実際には、自分の仮説が正しいと思って投資するのであって、そうである以上、本質的にとれるリスクはとるという選択をしているということ。あくまで自分の場合には資産とキャッシュ残高が一定水準を超過した場合にはとれる選択肢として、一定水準のキャッシュの閾値に到達した場合には、生活費の口座に必要資金を入れていく（この時当該資金を置くロジックには年間の旅費などある月の最大キャッシュアウトを前提におく）という仕組みにしている。このように運用すると、高い勝率と良いリスクりウォードが継続する場合には、次第に証券会社側の口座（信用の代用証券にしていいない方で、現金として保有している金額相当の残高）に資金が蓄積してくる。この蓄積した資金を即座には、成活費用の口座に資金移転するのではなく、徐々に徐々に移転を画策する。これはトレードでとれるリスクを後押しするため。基本的にキャッシュがなければ無いほど、心理的に逆に損切りが出来なくなる。従って、ある程度のキャッシュがあって初めて安定的にトレードで期待値としてプラスを目指せるものとみているため。その上で、敢えて今後検討しないことは、今後いくらの費用が必要になるか、と言う点については、敢えて検討しない。一方でここで記載していることは、どのように選択とタイミングを図るかという事ではなく、資金管理の方法を記載している。つまり銘柄の売買ではない。ただし個人的な見解では、目先のトレード方法に言及する人は多いのに、如何に資金管理をしながら心理的に物理的に安定した資産所得を作り出すか、と言う点については、そんなに言及する人がいないなという印象を持ったこと。物理的なトレードの品質を上げる場合には、数多くの情報であふれている。しかし、恐らく実際には資金管理の方法を考える事が、リスクリターンを安定的に検討し、常にリターンを上げる積極的な資産所得の形成に繋がると考えている。受動的な資産形成はあくまで積立による資産運用。能動的な資産所得の形成はこれまでこの資産運用という広義の言葉で見えなくされていたように思う。実際には無理にリスクをとらない、ここちよい水準のリスクをとりリターンを獲得する能動的な資産所得の形成は可能であると考えている。このここちよい水準はあくまで個人の状況に応じて変化する。上述した内容はあくまで、能動的な資産所得の獲得を目指す上で、ここちよい水準のリスクリターンを取る手法を検討しているもの。
AI分析の結果
📊 2025年 YTD トレード実績分析
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🎯 総合パフォーマンス（2025年1月～10月）
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【1. 収益性指標】
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Total Net P/L: 11,405,644 JPY
Total Gain: 13,749,670 JPY
Total Loss: 2,344,026 JPY
ROI（税引前）: 0.71%
ROI After Tax（税引後）: 0.56%
Expectancy: 0.34%
✅ 評価:
プラス収益を確保しているが、ROIは1%未満と控えめ。
約20%の税負担を考慮すると、実質リターンはさらに限定的。
【2. 勝率とリスク管理】
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Win Rate: 72.98%
Loss Rate: 27.02%
Total Trades: 507回
└ Win: 370回
└ Loss: 137回
Mean Gain per Trade: 29,358 JPY
Mean Loss per Trade: 38,606 JPY ⚠️
Risk/Reward Ratio: 0.76 ⚠️
❌ 問題点:
- Mean Loss per Trade（38,606円）> Mean Gain per Trade（29,358円）
→ 1回の負けトレードの損失額が、1回の勝ちトレードの利益額より大きい - Risk/Reward Ratio = 0.76 < 1.0
→ リスク管理が不十分であることを示す - 高い勝率（73%）にも関わらず、期待値が低い（0.34%）のはこのため
📌 改善ポイント:
┌─────────────────────────────────────────┐
│ 理想的なトレード戦略 │
│ • Win Rate: 50-60% │
│ • Risk/Reward Ratio: 2.0以上 │
│ • Expectancy: 1.0%以上 │
│ │
│ 現状 │
│ • Win Rate: 73% ← 良い │
│ • Risk/Reward Ratio: 0.76 ← 改善必要 │
│ • Expectancy: 0.34% ← 改善必要 │
└─────────────────────────────────────────┘
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📅 月次パフォーマンス分析
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【勝ち月（利益を出した月）】
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月 Net P/L Win Rate RRR 評価
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9月 +1,947,951円 89.52% 0.89 🌟 最高収益月・高勝率
8月 +1,737,829円 60.53% 2.44 ⭐ 良いRRR
6月 +1,205,859円 89.86% 2.33 ⭐ 高勝率・良いRRR
5月 + 971,994円 73.33% 0.49 ⚠️ RRR低い
7月 + 671,452円 60.00% 3.45 ⭐⭐ 最高RRR
1月 + 89,593円 60.00% – 小規模利益
【負け月（損失を出した月）】
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月 Net P/L Loss Rate 分析
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3月 -2,165,743円 50.00% 💀 最大損失月・五分五分の勝率
2月 – 56,346円 29.41% 小規模損失
【損益分岐月】
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4月: データなし
10月: +3,353,566円（最新月・高収益）
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🔍 月次トレンド分析
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【1. 勝率の推移】
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1月: 60% → 2月: 70.59% → 3月: 50% → 5月: 73.33%
→ 6月: 89.86% → 7月: 60% → 8月: 60.53%
→ 9月: 89.52% → 10月: 56.82%
特徴:
- 6月・9月: 勝率90%近く（非常に良好）
- 3月: 50%（最悪月）
- 10月: 56.82%（最新月、やや低下）
【2. Risk/Reward Ratio（RRR）の推移】
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7月: 3.45 → 6月: 2.33 → 8月: 2.44 → 10月: 1.76
→ 9月: 0.89 → 5月: 0.49
特徴:
- 7月が最高（3.45）→ 理想的なリスク管理
- 5月が最低（0.49）→ 損失の大きいトレードが多い
- トレンド: 月によって大きくばらつく（安定性に欠ける）
【3. Mean Loss per Trade の推移】
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3月: 149,714円（最悪） → 8月: 37,037円
→ 9月: 20,669円 → 10月: 20,675円
特徴:
- 3月の損失額が突出（約15万円/トレード）
- 最近3ヶ月は改善傾向（2万円台に抑制）
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💡 戦略的提言
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【🚨 緊急改善ポイント（優先度高）】
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- 損切りルールの厳格化
┌────────────────────────────────────┐
│ 現状: Mean Loss per Trade = 38,606円 │
│ 目標: 15,000円以下 │
│ （Mean Gainの約50%） │
└────────────────────────────────────┘ 具体策:
• ストップロス（損切り）を取得価格の-5%以内に設定
• 損失が15,000円を超える前に必ず決済 - 利益確定の改善（利大損小の実現）
┌────────────────────────────────────┐
│ 現状: Risk/Reward Ratio = 0.76 │
│ （損失 > 利益） │
│ 目標: RRR = 2.0以上 │
└────────────────────────────────────┘ 具体策:
• 利益が出ているポジションを早期決済しすぎない
• トレーリングストップの活用（利益を伸ばす） - 3月のような大損失月の再発防止
┌────────────────────────────────────┐
│ 3月の実績: │
│ • 損失: 149,714円/トレード │
│ • 勝率: 50% │
└────────────────────────────────────┘ 分析: 「損切りの遅れ」「逆張りの失敗」が原因か？ 対策:
• 相場環境が悪い時（高ボラティリティ時）は
ポジションサイズを縮小
【📈 成功パターンの再現（優先度中）】
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7月・8月の好調月を分析:
┌────────────────────────────────────┐
│ 7月: RRR 3.45、勝率60%、利益67万円 │
│ 8月: RRR 2.44、勝率60.53%、利益174万円 │
└────────────────────────────────────┘
共通点:
✅ 勝率は60%程度（過度に高くない）
✅ RRRが2.0以上（損小利大を実現）
✅ Mean Loss per Tradeが抑制されている
再現戦略:
- 「勝率を上げすぎない」（無理にエントリーしない）
- 「利益を伸ばす」（早期利確を避ける）
- 「損失を小さく」（早期損切りを徹底）
【📊 数値目標（2025年残り期間）】
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指標 現状(YTD) 目標 改善率
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ROI（税引後） 0.56% 1.5%以上 +168%
Risk/Reward Ratio 0.76 2.0以上 +163%
Mean Loss per Trade 38,606円 20,000円以下 -48%
Expectancy 0.34% 1.0%以上 +194%
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🎓 結論
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【強み】
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✅ 高い勝率（73%）
✅ 安定した取引回数（507回）
✅ 最近3ヶ月の改善傾向（10月は350万円の利益）
【弱み】
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❌ Risk/Reward Ratio < 1.0（損大利小）
❌ 損切りが遅い（Mean Loss = 38,606円）
❌ ROIが1%未満（資本効率が低い）
【最優先タスク】
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- 損切りルールの設定と徹底
→ Mean Lossを20,000円以下に - 利益確定を遅らせる
→ RRRを2.0以上に - 3月のような大損失月の分析
→ 銘柄別・シナリオ別の敗因特定
これらを改善すれば、
年間ROI 2-3%（税引後1.5-2.5%）は十分達成可能です！
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